Капитал

Немного чистого межрыночного анализа. График пока неочевидный, но потенциально очень интересный с точки зрения последствий.Сверху- соотношение корзины промышленных металлов к корзине драгоценных металлов (IM/PM), недельный масштаб. Явно выраженный 4-летний даунтренд, который делает первую серьезную ...

Продолжим тему «попутного ветра». Итак, индекс S&P-500 3 недели подряд закрылся с результатом +3% или выше. Это очень сильное ралли, близкое к историческим рекордам. Если говорить о календарных неделях (то есть, о периодах с понедельника по пятницу), то похожая динамика с 1950 года встречалась лишь ...

В продолжение темы «попутного ветра» для рынка акций США. Индекс Nasdaq-100 закрылся в плюс 11 дней подряд. За последние 40 лет такое происходило 11 раз, сейчас 12-й случай. И во всех предыдущих случаях Nasdaq-100 (QQQ) был выше через год, со средним результатом +26% и со средней просадкой с даты си...

Почти 2 месяца назад я показывал этот график с объемом лонгов в биткойне от smart money. На его основе было сделано предположение, что в этом инструменте формируется благоприятная «почва» для разворота вверх, хотя сам по себе объем лонгов не является «сигналом» на покупку.За прошедшее с 24.02 время ...

Еще немного о смене ветра на попутный для «быков». По наблюдениям с 1950 г., когда индекс S&P-500 закрывался две недели подряд с результатом +3% или выше, это также смещало вероятности в пользу дальнейшего роста. В качестве повода для беспокойства тут бросается в глаза следующий момент: исключения п...

На закрытии пятницы индекс Nasdaq-100 зафиксировал рост 8-й день подряд с результатом за это время более +9%. За последние 40 лет такие (или лучше) темпы роста случались всего 7 раз, из которых 6 пришлись на период до «дотком-пузыря» 2000-2002 гг. В новейшей истории 7-й такой случай произошел в авгу...

Текущее (пока) краткосрочное ралли в индексе S&P-500 вызывает двойственные чувства. С одной стороны- позитивной- рост 6 дней подряд и на 6,9% (или больше) с 1950 года случался 9 раз. И каждый раз через 12 месяцев рынок был выше со средним результатом около +20%.С другой- негативной- стороны, вчерашн...

Ну что ж, вот и прошел еще один месяц то ли игры, то ли эксперимента. На самом деле, я уже внутренне настроился на то, что результаты портфеля из 4 бумаг, отобранных «на месяц» Gemini, окажутся настолько неинтересными, что можно будет эту лавочку свернуть и заняться более привычными вещами и методам...

Оказывается, еще никогда за всю историю расчета индекс Nasdaq Composite не закрывался в минус 11 недель подряд. И только 4 раза он закрывался в минус 10 из 11 недель. В пятницу это произошло в 5-й раз. Предыдущие 4 случая отмечены красными точками на графике индекса. Трижды это было около самого «дн...

Этот график интересен тем, что он наглядно демонстрирует связь между настроениями, царящими на рынке облигаций, и ценами на рынке акций.Тут показан индекс S&P-500 (синим, левая шкала) и индикатор волатильности рынка облигаций MOVE («VIX для облигаций», черным, правая шкала, перевернутая). Шкалы в ра...

Как я и предполагал ранее, постов на тему нефти и акций нефтянки в этом году будет много. Сегодняшний пост является логичным продолжением предыдущего про секторный ETF XLE. Несмотря на то, что с начала года он уже прибавил 38%, я думаю, потенциал еще далеко не исчерпан. Во-первых, по причине возможн...

Встретил интересную статистику на просторах твиттера.Аналитики Bespoke посчитали, что если индекс Nasdaq Composite (не путать с Nasdaq-100, который QQQ, хотя они, конечно сильно коррелируют между собой) падает 9 из 10 последних недель (как сейчас), то вероятность позитивной динамики на горизонтах 3,...